מדריך · TRADR
כמעט כל סוחר שמע שצריך לנהל יומן מסחר, ורוב הסוחרים ניסו ונטשו. העמוד הזה לא מנסה לשכנע אתכם שיומן חשוב. הוא מסביר מה בדיוק רושמים בו, למה השיטה הרגילה נשברת אחרי שבועיים, ומה אפשר באמת ללמוד מהמספרים שמצטברים בו.
אם אתם כאן כדי להתחיל לנהל יומן היום, קפצו ישר אל מה לרשום בכל עסקה. אם אתם כבר מנהלים יומן והוא לא מחזיר לכם כלום, קפצו אל איך קוראים את המספרים.
כבר יש לכם חשבון TRADR? ליומן שלכם במערכת.
יומן מסחר הוא רישום מסודר של כל עסקה שביצעתם, בפורמט קבוע, כדי שאפשר יהיה למדוד אותן יחד. זו ההגדרה המלאה, ושתי המילים האחרונות הן העיקר. אוסף של הערות חופשיות על עסקאות אינו יומן מסחר, כי אי אפשר לחבר אותו. מה שהופך רישום ליומן הוא שכל עסקה נרשמת באותם שדות, ולכן אפשר לשאול שאלה על כולן בבת אחת.
זו גם הסיבה שיומן מסחר אינו כלי זיכרון. אף אחד לא חוזר לקרוא מה כתב ב-14 במרץ. הערך מגיע כשיש שמונים עסקאות עם אותו תג סטאפ ואפשר לראות שהתוחלת שלהן שלילית, או ששלוש ההפסדים הגדולים ביותר של הרבעון קרו כולם ביום שאחרי יום מפסיד.
השדות מתחלקים לשתי קבוצות שונות מהותית, וההפרדה ביניהן היא הדבר הכי שימושי במדריך הזה. הקבוצה הראשונה היא עובדות שהברוקר כבר מחזיק. הקבוצה השנייה קיימת רק בראש שלכם, והיא נעלמת תוך שעות.
| השדה | מי יכול למלא אותו | למה הוא שם |
|---|---|---|
| נכס, כיוון, גודל פוזיציה | הברוקר | בלעדיו אי אפשר לקבץ עסקאות לפי שוק או לפי גודל. |
| מחיר כניסה ומחיר יציאה | הברוקר | המחירים בפועל, כולל החלקה. מהזיכרון הם תמיד יפים יותר. |
| זמן כניסה וזמן יציאה | הברוקר | מאפשר לחתוך ביצועים לפי שעה ולפי יום בשבוע. מכרה זהב שאף אחד לא ממלא ידנית. |
| עמלות, ספרד ועלות החזקה | הברוקר | ההבדל בין תוחלת חיובית לשלילית אצל סוחר יומי הוא לרוב כאן. |
| הסטופ המתוכנן והיעד המתוכנן | אתם, לפני הכניסה | בלי הסטופ המתוכנן אין R, ובלי R אין דרך להשוות עסקאות בגדלים שונים. |
| סוג הסטאפ, בתג קבוע | אתם | התג הוא מה שמאפשר לקבץ. חמישה תגים קבועים שווים יותר משלושים תגים שנולדו תוך כדי. |
| הסיבה לכניסה, במשפט | אתם, לפני הכניסה | נכתב אחרי העסקה, הוא כמעט תמיד הצדקה בדיעבד ולא סיבה. |
| האם פעלתי לפי התוכנית | אתם | שדה כן או לא. הוא מפריד בין הפסד של תוכנית טובה שלא עבדה לבין הפסד של אלתור, ואלה שתי בעיות שונות לגמרי. |
שימו לב לחלוקה: ארבעת השדות הראשונים הם עבודת העתקה טהורה, וזה בדיוק החלק שגורם לאנשים להפסיק. ארבעת האחרונים הם החלק שאי אפשר להאציל, והוא לוקח פחות מדקה לעסקה.
לא בגלל עצלות. בגלל שהמאזן לא עובד בטווח הקצר. הזנה ידנית מלאה של עשרים שדות אחרי יום מסחר לוקחת עשרים דקות, נעשית מהזיכרון ולכן מכילה שגיאות, ובחודש הראשון היא לא מחזירה שום תובנה, כי עם שמונה עסקאות אין מה לנתח. הסוחר משלם את המחיר במלואו ומקבל את התמורה רק בעוד חודשיים, וזה עסק גרוע שכל אדם סביר נוטש.
יש גם בעיה שקטה יותר וגרועה יותר. יומן שנרשם מהזיכרון אינו רק חלקי, הוא מוטה באופן שיטתי לכיוון אחד. עסקאות שנשכחות הן כמעט תמיד הפסדים קטנים ומביכים. מחירי כניסה נזכרים טובים במעט מכפי שהיו. עסקה שנסגרה בפאניקה מקבלת בדיעבד נימוק מסודר. התוצאה היא יומן שמראה סוחר טוב יותר מזה שקיים, כלומר בדיוק ההפך ממה שהיומן נועד לעשות.
זו לא שאלה של טוב ורע אלא של מה אתם משלמים ובמה. גיליון אלקטרוני חינמי וגמיש לחלוטין, וזה יתרון אמיתי: אפשר להוסיף כל עמודה שתרצו תוך שנייה. מה שאתם משלמים הוא זמן ודיוק.
| גיליון אלקטרוני | יומן אוטומטי | |
|---|---|---|
| עלות | אין | מנוי חודשי |
| זמן לעסקה | דקה עד שלוש | שניות, ורק על השדות הידניים |
| שלמות הנתונים | תלויה בכם. עסקאות נשכחות | כל מה שקרה בחשבון נכנס |
| דיוק המחירים והעמלות | מהזיכרון, מעוגל | מהברוקר, מדויק |
| גמישות הפורמט | מלאה | מוגבלת למה שהמערכת מציעה |
| ניתוח לאורך זמן | אפשרי, אבל אתם בונים אותו | מובנה |
| הסיכון האמיתי | שתפסיקו למלא | שהברוקר שלכם לא נתמך |
שורת הסיכון היא זו שכדאי לקרוא פעמיים. גיליון נכשל כשמפסיקים להזין אותו, וזה קורה לרוב האנשים. יומן אוטומטי נכשל כשהוא לא מדבר עם הברוקר שלכם, ולכן זו השאלה הראשונה שכדאי לשאול לפני שנרשמים לאיזשהו כלי, לפני שאלת המחיר.
המונח הזה נמכר כדבר אחד והוא בפועל שלושה דברים שונים מאוד. ההבדל ביניהם קובע כמה עבודה נשארת אצלכם, וכדאי לדעת מה בדיוק מציעים לכם.
| הסוג | איך זה עובד | מה נשאר עליכם |
|---|---|---|
| חיבור API | מפתח בהרשאת קריאה בלבד מול הברוקר. המערכת מושכת עסקאות חדשות מעצמה, גם כשאתם לא מחוברים. | הגדרה חד פעמית, ולוודא שההרשאה היא קריאה בלבד ולא מסחר. |
| סנכרון דרך מסוף | המערכת קוראת את היסטוריית העסקאות דרך תוכנת המסחר, כמו ב-MetaTrader. מדויק, ותלוי בפרטי החשבון והשרת. | להזין את פרטי החשבון פעם אחת, ולזכור לעדכן אם החלפתם סיסמה. |
| ייבוא קובץ CSV | אתם מורידים ייצוא מהברוקר ומעלים אותו. עובד עם כל פלטפורמה שיודעת לייצא, ולכן זה מסלול המילוט האוניברסלי. | לעשות את זה בכל פעם. זה חוסך הקלדה אבל אינו אוטומטי, ואם מישהו קורא לזה אוטומטי כדאי לשאול. |
נקודה שכדאי לבדוק בכל כלי: אזור הזמן. אותה עסקה יכולה להירשם ביום אחר לפי שעון הברוקר, שעון הבורסה או שעון ישראל, וזה משנה כל ניתוח לפי יום וכל בדיקה של מגבלת הפסד יומית בחשבון פרופ. אם אתם מנתחים ביצועים לפי שעה, שאלו לפי איזה שעון נרשם הזמן.
ב-TRADR הייבוא הוא סנכרון ישיר מ-MetaTrader 5, מ-Tradovate ומ-TopstepX, ובנוסף העלאת CSV מכל פלטפורמה אחרת. איך זה נראה מול כלים אחרים בעברית כתוב בסקירת יומני המסחר בעברית.
אחרי שיש מאה עסקאות רשומות, המסך מתמלא מדדים. רובם לא אומרים כלום לבד, וכמה מהם מטעים לגמרי כשקוראים אותם בלי הקשר. אלה החמישה שכדאי להכיר, ומה כל אחד מסתיר.
אחוז העסקאות שהסתיימו ברווח. המדד הכי מצוטט והכי חסר משמעות בפני עצמו: אפשר להיות רווחי מאוד עם 35 אחוז הצלחה ולהפסיד קבוע עם 80 אחוז. הוא שימושי רק בזוג עם גודל הרווח הממוצע מול ההפסד הממוצע. שיעור הצלחה גבוה במיוחד הוא לרוב סימן שאתם לוקחים רווחים מוקדם ונותנים להפסדים לרוץ, ולא סימן לדיוק.
סך הרווחים חלקי סך ההפסדים. 1.0 הוא איזון לפני עמלות. הבדיקה השימושית ביותר עליו היא להסיר את העסקה הרווחית ביותר ולחשב שוב: אם הוא צולל מתחת ל-1, כל הרווחיות שלכם היא עסקה אחת, ועסקה אחת אינה שיטה.
הרווח הממוצע לעסקה. כשמודדים אותה בכסף היא משתנה כל פעם שגודל הפוזיציה משתנה ולכן קשה להשוואה. כשמודדים אותה ב-R, למשל תוחלת של 0.18R לעסקה, מקבלים מספר שמתאר את איכות ההחלטות ולא את גודל החשבון. זה גם המספר היחיד שאפשר להכפיל בכמות העסקאות כדי לתכנן קדימה.
R הוא הסיכון של עסקה אחת, כלומר המרחק בין הכניסה לסטופ המתוכנן. עסקה שהרוויחה פי שניים מהסיכון היא 2R. היתרון של הסרגל הזה הוא שהוא משווה בין מניה, חוזה עתידי ועסקת מט"ח על אותו ציר. לחישוב מהיר של גודל הפוזיציה שנותן בדיוק את ה-R שרציתם יש מחשבון גודל פוזיציה, ולחוזים עתידיים מחשבון סיכון בחוזים עתידיים.
MFE הוא הרווח הצף המקסימלי שהעסקה הגיעה אליו, ו-MAE הוא ההפסד הצף המקסימלי שהיא ירדה אליו. אלה שני המדדים היחידים ברשימה שמתארים מה קרה בתוך העסקה, ולכן הם היחידים שיכולים לומר לכם משהו על היציאות שלכם. שתי קריאות שוות זהב: אם ה-MFE הממוצע במנצחות גדול בהרבה מהרווח שנשאר, אתם יוצאים מוקדם. אם ה-MAE של המנצחות כמעט נוגע בסטופ, הסטופ צר מדי ואתם ניצלים בקושי.
יומן שלא קוראים בו הוא ארכיון. השגרה שעובדת לרוב האנשים היא קצרה בכוונה, ונראית כך:
שימו לב שאין כאן שום דבר על שינוי אסטרטגיה אחרי עסקה בודדת. זה הדבר היחיד שיומן מסחר טוב אמור למנוע.
יומן מסחר הוא רישום מסודר של כל עסקה שביצעתם: מה קניתם או מכרתם, מתי נכנסתם ויצאתם, איפה היה הסטופ, כמה סיכנתם, מה הייתה התוצאה ולמה נכנסתם מלכתחילה. המטרה שלו אינה לזכור אלא למדוד. ברגע שיש מספיק עסקאות רשומות באותו פורמט אפשר לשאול שאלות שאי אפשר לענות עליהן מהזיכרון, למשל האם סוג הכניסה הזה מרוויח בממוצע, או האם ההפסדים הגדולים מגיעים תמיד באותה שעה.
שתי קבוצות של שדות. הראשונה היא מה שקרה בפועל: נכס, כיוון, מחיר כניסה, מחיר יציאה, גודל פוזיציה, זמן כניסה וזמן יציאה, עמלות ותוצאה. אלה נתונים שהברוקר כבר מחזיק ואפשר לייבא אותם. השנייה היא מה שהיה בראש שלכם: הסיבה לכניסה, סוג הסטאפ, איפה היה הסטופ המתוכנן ומה היה היעד, והאם פעלתם לפי התוכנית. את הקבוצה השנייה אף מערכת לא יכולה למלא במקומכם, והיא זו שהופכת רשימת עסקאות ליומן.
כמעט תמיד מאותה סיבה: עלות ההזנה גבוהה מהתועלת שהיומן מחזיר בטווח הקצר. הקלדה ידנית של עשרים שדות אחרי יום מסחר לוקחת זמן, נעשית מהזיכרון ולכן מכילה שגיאות, ובחודש הראשון היא לא מחזירה שום תובנה כי אין עדיין מספיק עסקאות כדי שמשהו יהיה מובהק. הסוחר מפסיק בדיוק לפני הנקודה שבה היומן מתחיל לעבוד. הדרך היחידה שמחזיקה לאורך זמן היא להוריד את חלק ההזנה כמעט לאפס ולהשאיר לעצמכם רק את השדות שדורשים שיפוט אנושי.
יומן ידני הוא בדרך כלל גיליון אלקטרוני שאתם ממלאים בעצמכם. הוא גמיש לחלוטין וחינמי, אבל הנתונים בו נכתבים מהזיכרון ולכן סובלים משתי הטיות שיטתיות: עסקאות שנשכחות, בעיקר הפסדים קטנים, ומחירים שמעוגלים לטובתכם. יומן אוטומטי מושך את העסקאות מחשבון המסחר עצמו, כך שהעובדות מדויקות ומלאות והזמן שלכם מושקע רק בפרשנות. המחיר הוא פחות גמישות בפורמט, תשלום חודשי, ותלות בכך שהברוקר שלכם נתמך.
זה אחד משלושה דברים שונים מאוד, וכדאי לדעת מה בדיוק מבטיחים לכם. חיבור API מתחבר לחשבון בהרשאת קריאה ומושך עסקאות חדשות מעצמו. סנכרון דרך מסוף, כמו ב-MetaTrader, קורא את היסטוריית העסקאות של החשבון דרך תוכנת המסחר. ייבוא קובץ הוא ייצוא CSV שאתם מורידים מהברוקר ומעלים בעצמכם, והוא אינו אוטומטי אלא רק חוסך הקלדה. רוב הכלים בשוק תומכים בשילוב של השלושה ולא תמיד מבחינים ביניהם בשיווק, ולכן שווה לשאול לפני שנרשמים.
R הוא יחידת הסיכון של עסקה אחת, כלומר המרחק בין מחיר הכניסה לסטופ המתוכנן. עסקה שהרוויחה פי שניים ממה שסיכנה היא 2R. היתרון הוא שאפשר להשוות בין עסקאות בגדלים שונים ובנכסים שונים על אותו סרגל: רווח של 500 בעסקה שסיכנה 1,000 ורווח של 50 בעסקה שסיכנה 25 נראים דומים בשקלים ושונים לגמרי ב-R. מדידה ב-R גם מנתקת את איכות ההחלטות מגודל החשבון, ולכן היא נשארת תקפה כשגודל הפוזיציה משתנה.
פקטור רווח הוא סך הרווחים חלקי סך ההפסדים בערך מוחלט. 1.0 הוא איזון לפני עמלות, ומעל 1.0 המערכת הייתה רווחית בתקופה שנמדדה. מספר גבוה במיוחד על מדגם קטן הוא בדרך כלל סימן למדגם קטן ולא לקצה סטטיסטי: עשרים עסקאות עם עסקה חריגה אחת יכולות להראות פקטור רווח מרשים שייעלם בעסקה ה-21. הכלל המעשי הוא לא להסתכל על המספר לבד אלא יחד עם כמות העסקאות ועם מה קורה לו כשמסירים את העסקה הטובה ביותר.
MFE הוא הרווח הצף המקסימלי שהעסקה הגיעה אליו לפני שנסגרה, ו-MAE הוא ההפסד הצף המקסימלי שהיא ירדה אליו. שניהם מתארים מה קרה בתוך העסקה ולא רק את התוצאה הסופית, ולכן הם עונים על שאלות שהתוצאה לבדה לא יכולה: אם ה-MFE הממוצע בעסקאות המנצחות שלכם גדול בהרבה מהרווח שנשאר בפועל, אתם יוצאים מוקדם מדי. אם ה-MAE של העסקאות המנצחות כמעט נוגע בסטופ, הסטופ שלכם צר מדי ואתם ניצלים בקושי.
אין מספר קסם, אבל יש כלל אצבע שימושי: מתחת לחמישים עסקאות באותו סטאפ אתם מסתכלים בעיקר על מזל, ומעל מאה מתחיל להיות אפשר לדבר על נטייה. חשוב יותר מהמספר הוא ההרכב: מאה עסקאות שכולן משבועיים של אותו מצב שוק אינן מדגם מגוון, וגם אלף עסקאות לא יעזרו אם השדות מולאו בצורה לא עקבית. לכן עדיף להתחיל לרשום מוקדם ובעקביות, גם כשעוד אין מה לנתח.
לתיעוד העובדות פחות, לפרשנות הרבה. השדות שדורשים ניסוח חופשי, כמו הסיבה לכניסה ומה תעשו אחרת בפעם הבאה, נכתבים טוב יותר בשפת האם, ובכלי לועזי הם נוטים להתקצר למילה או שתיים ואז לא שווים כלום. בנוסף, ממשק מימין לשמאל וסכומים בשקלים מורידים חיכוך יומיומי קטן, וחיכוך יומיומי קטן הוא בדיוק מה שגורם לאנשים להפסיק לנהל יומן.
TRADR הוא יומן מסחר בעברית שמייבא את העסקאות שכבר ביצעתם מ-MetaTrader 5, מ-Tradovate ומ-TopstepX או מקובץ CSV, ומשאיר לכם רק את החלק שדורש שיפוט: למה נכנסתם, ומה תעשו אחרת.
רוצים לראות איך הוא נראה מול החלופות בעברית לפני שאתם מחליטים? יש לנו סקירה של כולן, כולל המקרים שבהם מתחרה עדיף.