גודל פוזיציה הוא ההחלטה שקובעת כמה תפסידו כשהעסקה לא עובדת. הוא נגזר משלושה מספרים בלבד: כמה כסף החלטתם לסכן בעסקה הזו, איפה אתם נכנסים, ואיפה אתם יוצאים אם טעיתם. המחשבון הזה מחלק את הראשון במרחק בין השניים ומחזיר את מספר היחידות שמייצר בדיוק את הסיכון שהגדרתם.
החישוב מתאים למניות, לקריפטו, לתעודות סל ולמט"ח. לחוזים עתידיים יש עמוד נפרד, כי שם הסיכון נגזר מגודל הטיק ומערך הטיק שהבורסה מגדירה ולא ממחיר היחידה.
משפיע על סימן המטבע בתוצאות בלבד. אין כאן המרת מטבע.
ההון הכולל בחשבון המסחר, לא הסכום שמיועד לעסקה.
אחוז מגודל החשבון. הסכום בכסף מוצג בתוצאות.
המחיר שבו הפוזיציה נפתחת.
סטופ מתחת לכניסה נחשב לונג, מעליה שורט. החישוב זהה.
גודל פוזיציה
200.0000
יחידות של הנכס
סכום הסיכון
₪1,000.00
ההפסד אם יופעל הסטופ
מרחק הסטופ (1R)
5
ביחידות מחיר
שווי הפוזיציה
₪50,000.00
יחידות כפול מחיר הכניסה
שיעור מהחשבון
50.0%
משווי החשבון
מחיר יעד ב-2R
260
כיוון לונג
הסיכון המוצג הוא 1.00% מהחשבון. המספרים אינם כוללים עמלות, ספרד, ריבית החזקה ללילה או החלקה במחיר בזמן הפעלת הסטופ.
חשבון של 100,000, סיכון של 1% לעסקה, כניסה ב-250 וסטופ ב-245:
שימו לב למה שקרה כאן: הסיכון הוא 1% מהחשבון, אבל הפוזיציה עצמה שווה 50% ממנו. אלה שני מספרים שונים, ובלבול ביניהם הוא אחת הטעויות הנפוצות בניהול כסף. אם הסטופ היה ב-249 במקום ב-245, אותו סיכון של 1,000 היה מייצר פוזיציה של 1,000 יחידות בשווי 250,000, שהיא פי שניים וחצי מהחשבון כולו.
סכום הסיכון = גודל החשבון × אחוז הסיכון
1R = |מחיר הכניסה − מחיר הסטופ|
גודל הפוזיציה = סכום הסיכון ÷ 1R
שווי הפוזיציה = גודל הפוזיציה × מחיר הכניסה
שלוש הנוסחאות האלה נכונות בכל נכס שנסחר ביחידות רציפות. במט"ח צריך צעד נוסף: לחלק את התוצאה בגודל הלוט של הברוקר כדי לקבל מספר לוטים. בחוזים עתידיים הנוסחה שונה לגמרי, כי שם היחידה הקטנה ביותר היא טיק ולא יחידת מחיר.
מחלקים את סכום הסיכון שהחלטתם עליו במרחק בין מחיר הכניסה למחיר הסטופ. סכום הסיכון עצמו הוא גודל החשבון כפול אחוז הסיכון. לדוגמה: חשבון של 100,000, סיכון של 1 אחוז, כלומר 1,000 ליחידת המטבע. כניסה ב-250 וסטופ ב-245, כלומר מרחק של 5. גודל הפוזיציה הוא 1,000 חלקי 5, כלומר 200 יחידות.
R הוא המרחק בין מחיר הכניסה למחיר הסטופ, כלומר יחידת הסיכון של אותה עסקה. כשמודדים רווח ביחידות R במקום בכסף, אפשר להשוות בין עסקאות בגדלים שונים ובנכסים שונים על אותו סרגל. יעד ב-2R הוא יעד שנמצא במרחק כפול ממחיר הכניסה מאשר הסטופ.
כן. החישוב הוא יחס בין סכום כסף לבין מרחק מחיר, והוא זהה בכל נכס שנסחר ביחידות. בשוק המניות התוצאה היא מספר מניות, בקריפטו היא כמות של המטבע, ובמט"ח צריך להמיר את התוצאה ליחידות לוט לפי גודל הלוט של הברוקר. לחוזים עתידיים יש עמוד נפרד, כי שם החישוב עובר דרך גודל הטיק וערך הטיק ולא דרך מחיר היחידה.
כי הסטופ נמצא במכנה. ככל שהמרחק בין הכניסה לסטופ קטן יותר, כך צריך יותר יחידות כדי שאותו מרחק יסתכם באותו סכום הפסד. בסטופ צר במיוחד גודל הפוזיציה גדל עד שהעמלות, הספרד והחלקה במחיר הופכים לחלק משמעותי מהסיכון, והם אינם נכללים בחישוב הזה.
לא. המחשבון מציג את הסיכון התאורטי מהתנועה במחיר בלבד. עמלת פתיחה וסגירה, ספרד, ריבית החזקה ללילה והחלקה במחיר בזמן הפעלת הסטופ מוסיפים על הסכום הזה. מי שרוצה מספר שמרני יכול להזין אחוז סיכון נמוך במעט מזה שתכנן, או להזין סטופ מעט רחוק יותר מהמתוכנן.
המחשבונים כאן עונים על השאלה מה לעשות לפני הכניסה. TRADR הוא יומן מסחר בעברית שמייבא את העסקאות שכבר ביצעתם מ-MetaTrader 5, מ-Tradovate ומ-TopstepX או מקובץ CSV, ומראה מה באמת קרה להן לאורך זמן.
לא בטוחים מה בכלל אמור להיות ביומן מסחר ואיך קוראים את המספרים שלו? יש מדריך יומן מסחר מלא, ולצידו סקירה של החלופות בעברית.
לעמוד הבית של TRADR